Econometría

Alfonso Novales 1952-

Econometría

Investigación económica

Evaluación económica

Determinantes

Análisis estadístico

Heteroscedasticidad

La presente segunda edición incorpora cambios importantes a lo largo de todo su contenido con respecto a las versiones previas de este libro. Está concebido como un manual global de Econometría, que pueda utilizarse parcialmente como texto para las asignaturas de esta materia, pero que pueda ser utilizado asimismo por los alumnos como referencia acerca de temas que, incluso no habiendo sido estudiados en la licenciatura, puedan ser de su interés en el futuro. Por ello es que en esta edición se han incorporado algunas cuestiones que, por ser de desarrollo reciente, no estaban recogidas en ediciones anteriores.
Así, el Capítulo 14 («Regresión con variables no estacionarias») recoge la teoría de contrastación de existencia de raíces unitarias en series temporales, así como acerca de las posibles relaciones de cointegración entre variables. Se ha hecho un esfuerzo por sintetizar los desarrollos acerca de la contrastación de raíces unitarias estacionales, así como el análisis de cointegración estacional, a pesar de estar aún en plena evolución. El Capítulo 15 («Datos de panel») analiza la especificación, estimación y diagnóstico de modelos para este tipo de bases de datos desde el punto de vista de las cuestiones que hoy se consideran más relevantes para el analista, como son la estimación consistente y eficiente de modelos dinámicos con paneles de datos.

Segunda edición

McGraw-Hill Education

IN COPYRIGHT

1993